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要在微信登录时设置短信验证，可以按照以下步骤操作。
1、打开微信登录界面，点击“切换验证方式”按钮。
2、在弹出的选项中选择“短信验证”。
3、进入短信验证页面，输入手机号码并点击“获取验证码”。
4、输入收到的验证码并提交，即可完成登录验证。
如果想绑定手机号以进行短信验证，可以按照以下步骤操作：
1、进入微信，点击“设置”。
2、进入账户与安全页面，点击“更多安全设置”。
3、点击“微信绑定手机号”，输入手机号并获取验证码，输入验证码后，即可完成绑定，绑定成功后，每次登录时可以选择通过短信验证的方式进行身份验证。
具体的操作步骤可能会因为微信版本的不同而略有差异，如有疑问，建议查看微信官方教程或咨询微信客服。